Сравнение FTS.TO с WMT
FTS.TO (Fortis Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FTS.TO returned 10.80%/yr vs 20.80%/yr for WMT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTS.TO и WMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTS.TO торгуется в CAD, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTS.TO показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 10.80% против 20.80% соответственно.
FTS.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 10.80%
WMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 36.19%
- 5 лет*
- 26.01%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение доходности по годам FTS.TO и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS.TO Fortis Inc. | 13.43% | 23.93% | 14.24% | 4.76% | -7.87% | 21.81% | 0.04% | 22.71% | 2.74% | 15.29% |
WMT Walmart Inc. | 11.29% | 18.81% | 88.72% | 10.20% | 5.84% | 1.92% | 20.40% | 24.80% | 4.69% | 36.64% |
Correlation
The correlation between FTS.TO and WMT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.13 |
The correlation between FTS.TO and WMT shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTS.TO:
CA$40.48B
WMT:
$968.20B
FTS.TO:
CA$3.56
WMT:
$2.88
FTS.TO:
22.34
WMT:
42.04
FTS.TO:
3.25
WMT:
2.75
FTS.TO:
3.30
WMT:
1.34
FTS.TO:
1.78
WMT:
10.26
FTS.TO:
CA$12.21B
WMT:
$725.31B
FTS.TO:
CA$3.98B
WMT:
$181.16B
FTS.TO:
CA$5.87B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTS.TO vs. WMT — Ранг доходности на риск
FTS.TO
WMT
Сравнение FTS.TO c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTS.TO | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.10 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 6.85 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTS.TO и WMT
Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -28.27%, что меньше максимальной просадки WMT в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTS.TO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.27% | -47.96% | +19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -15.14% | +9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | -22.27% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | -24.22% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.27% | -24.22% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.27% | +8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -13.52% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.63% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTS.TO и WMT
Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS.TO) составляет 4.96%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTS.TO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 10.08% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 19.04% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 24.44% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 22.53% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 22.81% | -5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS.TO и WMT
Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS.TO Fortis Inc. | 3.18% | 3.48% | 3.99% | 4.19% | 4.01% | 3.36% | 3.73% | 3.39% | 3.79% | 3.52% | 3.68% | 3.73% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTS.TO и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTS.TO и WMT
FTS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
FTS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
FTS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
FTS.TO and WMT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор