PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRFX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRFX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

FTRFX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRFX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRFX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		-1.00%7.28%1.02%4.23%-13.31%-0.47%9.19%9.42%-1.14%4.10%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, FTRFX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции FTRFX уступали акциям FIHBX по среднегодовой доходности: 1.92% против 5.15% соответственно.

FTRFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.53%
3 года*
2.86%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
1.92%

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FTRFX:
FTRFX с FTBFXFTRFX с ABNDXFTRFX с LCTRXFTRFX с AAIIXFTRFX с BEARXFTRFX с FHYTXFTRFX с MCFIX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX

Сравнение комиссий FTRFX и FIHBX

FTRFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FTRFX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRFX
Ранг доходности на риск FTRFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRFX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRFXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.60

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.30

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.50

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

10.29

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRFX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRFX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRFX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRFXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.60

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.62

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.90

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.35

-0.34

Корреляция

Корреляция между FTRFX и FIHBX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRFX и FIHBX

Дивидендная доходность FTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности FIHBX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		3.92%4.22%3.48%2.95%2.25%3.17%4.36%3.08%3.19%2.91%3.33%3.23%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок FTRFX и FIHBX

Максимальная просадка FTRFX за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRFX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRFXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-31.05%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.49%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-16.35%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.95%

-21.67%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-1.78%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-2.31%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.60%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRFX и FIHBX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) составляет 1.35%, в то время как у Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что FTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRFXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.50%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.56%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

3.80%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

5.15%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

5.76%

-1.00%