PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRBX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRBX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.95%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.68%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.82%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.32%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий FTRBX и QAMNX

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FTRBX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.90

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.97

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

5.71

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAMNX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.23

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.87

+0.21

Корреляция

Корреляция между FTRBX и QAMNX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и QAMNX

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.20%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и QAMNX

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, примерно равная максимальной просадке QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-17.97%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-4.16%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.42%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-5.25%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.44%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и QAMNX

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.03%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

4.88%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

6.38%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

14.04%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

14.04%

-9.26%