Сравнение FTNY с FLJH
FTNY (Franklin New York Municipal Income ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FTNY is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. FTNY is actively managed, while FLJH is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FTNY charges 0.36%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.
Доходность
Сравнение доходности FTNY и FLJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNY показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 16.70%.
FTNY
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJH
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 16.70%
- 6 месяцев
- 13.91%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTNY и FLJH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF | 2.52% | -0.24% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 16.70% | -0.57% |
Correlation
The correlation between FTNY and FLJH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNY vs. FLJH — Ранг доходности на риск
FTNY
FLJH
Сравнение FTNY c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New York Municipal Income ETF (FTNY) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTNY | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.73 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FTNY и FLJH
Максимальная просадка FTNY за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNY и FLJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNY | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -31.51% | +28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -3.09% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -5.31% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNY и FLJH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNY | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 18.24% | -14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 18.56% | -14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 19.84% | -15.83% |
Сравнение комиссий FTNY и FLJH
FTNY берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNY и FLJH
Дивидендная доходность FTNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FLJH в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.34% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF | 2.24% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTNY and FLJH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for FTNY.
FLJH has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.24% for FTNY.
FTNY is categorized as Municipal Bonds, while FLJH is Japan Equities. Their fees differ too: 0.36% for FTNY and 0.09% for FLJH.
Подберите оптимальное распределение для FTNY и FLJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор