Сравнение FTNY с BSMR
FTNY (Franklin New York Municipal Income ETF) and BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FTNY is actively managed, while BSMR is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FTNY charges 0.36%/yr vs 0.18%/yr for BSMR.
Доходность
Сравнение доходности FTNY и BSMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNY показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у BSMR с доходностью 1.25%.
FTNY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTNY и BSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF | 2.65% | -0.24% |
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 1.25% | 0.49% |
Correlation
The correlation between FTNY and BSMR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNY vs. BSMR — Ранг доходности на риск
FTNY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSMR
Сравнение FTNY c BSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New York Municipal Income ETF (FTNY) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNY | BSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNY и BSMR
Максимальная просадка FTNY за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки BSMR в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNY и BSMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNY | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -13.49% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -3.46% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNY и BSMR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNY | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 1.27% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 3.02% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 5.71% | -1.73% |
Сравнение комиссий FTNY и BSMR
FTNY берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BSMR в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNY и BSMR
Дивидендная доходность FTNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности BSMR в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.72% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF | 2.24% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTNY and BSMR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for FTNY.
BSMR has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.24% for FTNY.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for FTNY and 0.18% for BSMR.
Подберите оптимальное распределение для FTNY и BSMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор