Сравнение FTNJ с VTES
FTNJ (Franklin New Jersey Municipal Income ETF) and VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - FTNJ tracks the Actively Managed while VTES tracks the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTNJ charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VTES.
Доходность
Сравнение доходности FTNJ и VTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNJ показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.77%.
FTNJ
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTNJ и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 2.27% | 0.34% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.77% | 0.55% |
Correlation
The correlation between FTNJ and VTES is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNJ vs. VTES — Ранг доходности на риск
FTNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTES
Сравнение FTNJ c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New Jersey Municipal Income ETF (FTNJ) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNJ | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNJ и VTES
Максимальная просадка FTNJ за все время составила -2.72%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNJ и VTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNJ | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.72% | -2.42% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.50% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNJ и VTES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNJ | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 1.24% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 1.71% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 1.71% | +1.55% |
Сравнение комиссий FTNJ и VTES
FTNJ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNJ и VTES
Дивидендная доходность FTNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности VTES в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 1.97% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.75% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
FTNJ and VTES have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTES is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTES is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for FTNJ.
VTES has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.97% for FTNJ.
FTNJ tracks Actively Managed, while VTES tracks S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for FTNJ and 0.07% for VTES.
Подберите оптимальное распределение для FTNJ и VTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор