Сравнение FTNJ с LVHD
FTNJ (Franklin New Jersey Municipal Income ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FTNJ is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FTNJ charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.
Доходность
Сравнение доходности FTNJ и LVHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNJ показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 7.25%.
FTNJ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам FTNJ и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 2.03% | 0.34% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 7.25% | 0.96% |
Correlation
The correlation between FTNJ and LVHD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNJ vs. LVHD — Ранг доходности на риск
FTNJ
LVHD
Сравнение FTNJ c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New Jersey Municipal Income ETF (FTNJ) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTNJ | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.57 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок FTNJ и LVHD
Максимальная просадка FTNJ за все время составила -2.72%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNJ и LVHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNJ | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.72% | -37.32% | +34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.37% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -4.05% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNJ и LVHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNJ | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 9.53% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 12.87% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 15.50% | -12.15% |
Сравнение комиссий FTNJ и LVHD
FTNJ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNJ и LVHD
Дивидендная доходность FTNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности LVHD в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 1.97% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.39% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
FTNJ and LVHD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for FTNJ.
LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.97% for FTNJ.
FTNJ is categorized as Municipal Bonds, while LVHD is Volatility Hedged Equity. FTNJ tracks Actively Managed, while LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.35% for FTNJ and 0.27% for LVHD.
Подберите оптимальное распределение для FTNJ и LVHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор