Сравнение FTMU с LVHD
FTMU (Franklin Municipal Income ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FTMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. FTMU is actively managed, while LVHD is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FTMU charges 0.30%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.
Доходность
Сравнение доходности FTMU и LVHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMU показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%.
FTMU
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHD
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 10.72%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам FTMU и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMU Franklin Municipal Income ETF | 2.60% | -0.08% |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 14.62% | -1.31% |
Correlation
The correlation between FTMU and LVHD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMU vs. LVHD — Ранг доходности на риск
FTMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LVHD
Сравнение FTMU c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Municipal Income ETF (FTMU) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMU | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMU и LVHD
Максимальная просадка FTMU за все время составила -3.07%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMU и LVHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMU | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.07% | -37.32% | +34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -4.02% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMU и LVHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMU | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 10.44% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 13.02% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 15.56% | -11.99% |
Сравнение комиссий FTMU и LVHD
FTMU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMU и LVHD
Дивидендная доходность FTMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности LVHD в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMU Franklin Municipal Income ETF | 2.74% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 3.17% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
FTMU and LVHD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.30% for FTMU.
LVHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.74% for FTMU.
FTMU is categorized as Municipal Bonds, while LVHD is Dividend. Their fees differ too: 0.30% for FTMU and 0.27% for LVHD.
Подберите оптимальное распределение для FTMU и LVHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор