Сравнение FTMU с FLJP
FTMU (Franklin Municipal Income ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - FTMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. FTMU is actively managed, while FLJP is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FTMU charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.
Доходность
Сравнение доходности FTMU и FLJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMU показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 14.50%.
FTMU
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJP
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- 8.43%
- С начала года
- 14.50%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMU и FLJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMU Franklin Municipal Income ETF | 2.60% | -0.08% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 14.50% | 1.59% |
Correlation
The correlation between FTMU and FLJP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMU vs. FLJP — Ранг доходности на риск
FTMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLJP
Сравнение FTMU c FLJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Municipal Income ETF (FTMU) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMU | FLJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMU и FLJP
Максимальная просадка FTMU за все время составила -3.07%, что меньше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMU и FLJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMU | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.07% | -32.49% | +29.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -4.49% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -9.27% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMU и FLJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMU | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 19.98% | -16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 18.00% | -14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 17.89% | -14.32% |
Сравнение комиссий FTMU и FLJP
FTMU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMU и FLJP
Дивидендная доходность FTMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности FLJP в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 4.30% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% |
FTMU Franklin Municipal Income ETF | 2.74% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMU and FLJP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for FTMU.
FLJP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 2.74% for FTMU.
FTMU is categorized as Municipal Bonds, while FLJP is Japan Equities. Their fees differ too: 0.30% for FTMU and 0.09% for FLJP.
Подберите оптимальное распределение для FTMU и FLJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор