Сравнение FTMS с FLJP
FTMS (Franklin Short-Term Municipal Income ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - FTMS is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. FTMS is actively managed, while FLJP is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FTMS charges 0.21%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.
Доходность
Сравнение доходности FTMS и FLJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMS показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 12.80%.
FTMS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJP
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 29.36%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMS и FLJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF | 1.41% | 0.37% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 12.80% | 0.40% |
Correlation
The correlation between FTMS and FLJP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMS vs. FLJP — Ранг доходности на риск
FTMS
FLJP
Сравнение FTMS c FLJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short-Term Municipal Income ETF (FTMS) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMS | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.43 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок FTMS и FLJP
Максимальная просадка FTMS за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMS и FLJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMS | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.24% | -32.49% | +31.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -3.24% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -9.36% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMS и FLJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMS | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77% | 19.17% | -17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.77% | 17.79% | -16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 17.82% | -16.05% |
Сравнение комиссий FTMS и FLJP
FTMS берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMS и FLJP
Дивидендная доходность FTMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FLJP в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 4.56% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% |
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF | 1.97% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMS and FLJP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.21% for FTMS.
FLJP has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 1.97% for FTMS.
FTMS is categorized as Municipal Bonds, while FLJP is Japan Equities. Their fees differ too: 0.21% for FTMS and 0.09% for FLJP.
Подберите оптимальное распределение для FTMS и FLJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор