Сравнение FTMS с FLCH
FTMS (Franklin Short-Term Municipal Income ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - FTMS is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. FTMS is actively managed, while FLCH is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FTMS charges 0.21%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности FTMS и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMS показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -8.95%.
FTMS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -8.95%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMS и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF | 1.41% | 0.37% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -8.95% | -6.64% |
Correlation
The correlation between FTMS and FLCH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMS vs. FLCH — Ранг доходности на риск
FTMS
FLCH
Сравнение FTMS c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short-Term Municipal Income ETF (FTMS) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMS | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.01 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок FTMS и FLCH
Максимальная просадка FTMS за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMS и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMS | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.24% | -62.09% | +60.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -35.82% | +35.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -30.53% | +30.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMS и FLCH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMS | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77% | 19.27% | -17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.77% | 29.60% | -27.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 27.91% | -26.14% |
Сравнение комиссий FTMS и FLCH
FTMS берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMS и FLCH
Дивидендная доходность FTMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FLCH в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.59% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF | 1.97% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMS and FLCH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.21% for FTMS.
FLCH has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.97% for FTMS.
FTMS is categorized as Municipal Bonds, while FLCH is China Equities. Their fees differ too: 0.21% for FTMS and 0.19% for FLCH.
Подберите оптимальное распределение для FTMS и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор