PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMKX с VEIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTMKX с VEIEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M) and VEIEX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FTMKX returned 12.35%/yr vs 8.59%/yr for VEIEX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FTMKX charges 1.61%/yr vs 0.29%/yr for VEIEX.

Доходность

Сравнение доходности FTMKX и VEIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTMKX показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у VEIEX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции FTMKX превзошли акции VEIEX по среднегодовой доходности: 12.35% против 8.59% соответственно.

FTMKX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.14%
С начала года
26.37%
6 месяцев
27.34%
1 год
53.59%
3 года*
25.81%
5 лет*
7.98%
10 лет*
12.35%

VEIEX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.70%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.06%
1 год
23.33%
3 года*
16.82%
5 лет*
4.58%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTMKX и VEIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		26.37%39.38%8.73%7.84%-20.29%-3.19%29.65%28.95%-18.56%46.33%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		9.80%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%

Correlation

The correlation between FTMKX and VEIEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2004 г.

0.95

The correlation between FTMKX and VEIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FTMKX:
FTMKX с DEMCXFTMKX с EMFFTMKX с DEMAXFTMKX с FBGRXFTMKX с FEDDXFTMKX с FGKPXFTMKX с FSKAX
Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с XCEMVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с GQGPXVEIEX с DEMGX

Доходность на риск

FTMKX vs. VEIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMKX
Ранг доходности на риск FTMKX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMKX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMKX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMKX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMKX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMKX c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTMKXVEIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.56

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.15

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.14

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

7.77

+7.16

FTMKX vs. VEIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMKX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа VEIEX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMKX и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTMKX и VEIEX

Максимальная просадка FTMKX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки VEIEX в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMKX и VEIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTMKXVEIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

-66.47%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.06%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-15.84%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-32.60%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-36.30%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-3.58%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.94%

-17.18%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.05%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMKX и VEIEX

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTMKXVEIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

6.82%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

13.19%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

15.37%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

15.58%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

16.48%

+2.54%

Сравнение комиссий FTMKX и VEIEX

FTMKX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии VEIEX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMKX и VEIEX

Дивидендная доходность FTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VEIEX в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		0.82%1.04%0.78%0.98%0.47%4.58%1.62%10.48%0.00%0.08%0.00%0.00%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.19%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FTMKX and VEIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTMKX has higher volatility (11.59%) compared to VEIEX (6.82%). In terms of maximum drawdown, FTMKX dropped -70.17% vs VEIEX's -66.47%.

FTMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTMKX и VEIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор