Сравнение FTMA с MEAR
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FTMA is passively managed, while MEAR is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FTMA charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for MEAR.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и MEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 1.22%.
FTMA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам FTMA и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.45% | 0.54% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 1.22% | 0.48% |
Correlation
The correlation between FTMA and MEAR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. MEAR — Ранг доходности на риск
FTMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MEAR
Сравнение FTMA c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMA | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMA и MEAR
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и MEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -2.68% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.19% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и MEAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 0.86% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 0.99% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 1.51% | +1.87% |
Сравнение комиссий FTMA и MEAR
FTMA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и MEAR
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности MEAR в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.95% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.84% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and MEAR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEAR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for FTMA.
MEAR has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.95% for FTMA.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 0.25% for MEAR.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и MEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор