Сравнение FTMA с IBMO
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - FTMA tracks the Actively Managed while IBMO tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FTMA charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у IBMO с доходностью 0.97%.
FTMA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMA и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.45% | 0.54% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 0.97% | 0.70% |
Correlation
The correlation between FTMA and IBMO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. IBMO — Ранг доходности на риск
FTMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBMO
Сравнение FTMA c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMA | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMA и IBMO
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -14.77% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -2.31% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и IBMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 1.10% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 2.14% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 4.50% | -1.12% |
Сравнение комиссий FTMA и IBMO
FTMA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и IBMO
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности IBMO в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.95% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and IBMO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for FTMA.
IBMO has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.95% for FTMA.
FTMA tracks Actively Managed, while IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 0.18% for IBMO.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор