Сравнение FTMA с CALI
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both Municipal Bonds funds - FTMA tracks the Actively Managed while CALI tracks the ICE AMT-Free California Municipal Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FTMA charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for CALI.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и CALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 0.97%.
FTMA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMA и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.11% | 0.43% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.97% | 0.35% |
Correlation
The correlation between FTMA and CALI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. CALI — Ранг доходности на риск
FTMA
CALI
Сравнение FTMA c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMA | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 2.85 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок FTMA и CALI
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и CALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -0.78% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.08% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и CALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 0.76% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 1.11% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 1.11% | +2.40% |
Сравнение комиссий FTMA и CALI
FTMA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и CALI
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности CALI в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.52% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.96% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and CALI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for FTMA.
CALI has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.96% for FTMA.
FTMA tracks Actively Managed, while CALI tracks ICE AMT-Free California Municipal Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 0.08% for CALI.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и CALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор