PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLSX с TBLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLSX с TBLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX).

FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. TBLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FTLSX и TBLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLSX и TBLGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund		0.39%10.31%4.72%8.60%-11.33%0.21%
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		-0.79%15.49%11.32%16.91%-16.41%2.96%

Доходность по периодам

С начала года, FTLSX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у TBLGX с доходностью -0.79%.

FTLSX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.16%
3 года*
6.69%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

TBLGX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
1.29%
1 год
13.58%
3 года*
12.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

Часто сравнивают с FTLSX:
FTLSX с FXAIXFTLSX с VDCFTLSX с USMVFTLSX с TCLEXFTLSX с PLTHXFTLSX с PLWIXFTLSX с PBRNX
Часто сравнивают с TBLGX:
TBLGX с FFTHXTBLGX с PRUIXTBLGX с VOOTBLGX с NOIEXTBLGX с PMTIXTBLGX с FOTKXTBLGX с FRIMX

Сравнение комиссий FTLSX и TBLGX

FTLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TBLGX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Доходность на риск

FTLSX vs. TBLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLSX
Ранг доходности на риск FTLSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TBLGX
Ранг доходности на риск TBLGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLSX c TBLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSXTBLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.27

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.82

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.71

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

7.81

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLSX vs. TBLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLSX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа TBLGX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLSX и TBLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSXTBLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.27

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.48

+0.39

Корреляция

Корреляция между FTLSX и TBLGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLSX и TBLGX

Дивидендная доходность FTLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности TBLGX в 2.90%

TTM202520242023202220212020201920182017
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund		3.80%3.68%3.37%3.19%5.28%4.91%3.06%4.44%4.26%1.97%
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		2.90%2.87%2.48%2.21%2.60%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTLSX и TBLGX

Максимальная просадка FTLSX за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки TBLGX в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLSX и TBLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLSXTBLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-23.25%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-8.22%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-4.93%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-6.03%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.80%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLSX и TBLGX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) составляет 2.36%, в то время как у T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FTLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLSXTBLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

4.12%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

6.49%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

11.01%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

11.45%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

11.45%

-6.70%