Сравнение FTLSX с PADLX
FTLSX (Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund) and PADLX (Putnam Retirement Advantage Maturity Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FTLSX returned 3.38%/yr vs 3.94%/yr for PADLX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FTLSX charges 0.00%/yr vs 0.22%/yr for PADLX.
Доходность
Сравнение доходности FTLSX и PADLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLSX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью 4.51%.
FTLSX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
PADLX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTLSX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 4.89% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 8.72% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.51% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Correlation
The correlation between FTLSX and PADLX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between FTLSX and PADLX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLSX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FTLSX
PADLX
Сравнение FTLSX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLSX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.59 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.75 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 16.42 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLSX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.99 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.64 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок FTLSX и PADLX
Максимальная просадка FTLSX за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLSX и PADLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLSX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.74% | -18.87% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -3.63% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.83% | -6.63% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -18.87% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.35% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -4.83% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.83% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLSX и PADLX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что FTLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLSX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.54% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 3.63% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 4.56% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 6.66% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 7.51% | -2.73% |
Сравнение комиссий FTLSX и PADLX
FTLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLSX и PADLX
Дивидендная доходность FTLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности PADLX в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.55% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.96% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FTLSX and PADLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTLSX has higher volatility (1.80%) compared to PADLX (1.54%). In terms of maximum drawdown, FTLSX dropped -15.74% vs PADLX's -18.87%.
PADLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLSX и PADLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор