PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с IQSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLS с IQSA.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) and IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust, while IQSA.L is a Global Equities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 5 years, FTLS returned 10.27%/yr vs 14.40%/yr for IQSA.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FTLS charges 1.60%/yr vs 0.30%/yr for IQSA.L.

Доходность

Сравнение доходности FTLS и IQSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у IQSA.L с доходностью 14.07%.

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%

IQSA.L

1 день
-0.53%
1 месяц
5.19%
С начала года
14.07%
6 месяцев
17.08%
1 год
31.38%
3 года*
25.42%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLS и IQSA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%7.65%
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.07%22.67%22.82%24.38%-14.01%24.96%10.21%12.52%

Correlation

The correlation between FTLS and IQSA.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2019 г.

0.45

Сравнение распределения секторов FTLS и IQSA.L

Секторы
FTLS
IQSA.L

Технологии

26.9%
33.0%

Финансовые услуги

19.9%
21.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.9%

Здравоохранение

8.4%
7.3%

Промышленность

7.6%
13.3%

Энергетика

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
11.3%

Сырьевые материалы

5.1%
3.7%

Недвижимость

1.9%
0.3%

Коммунальные услуги

0.9%
0.3%

Технологии

FTLS
26.9%
IQSA.L
33.0%

Финансовые услуги

FTLS
19.9%
IQSA.L
21.2%

Потребительский циклический сектор

FTLS
9.5%
IQSA.L
7.9%

Здравоохранение

FTLS
8.4%
IQSA.L
7.3%

Промышленность

FTLS
7.6%
IQSA.L
13.3%

Энергетика

FTLS
7.3%
IQSA.L

-

Потребительский защитный сектор

FTLS
6.5%
IQSA.L
1.8%

Коммуникационные услуги

FTLS
6.1%
IQSA.L
11.3%

Сырьевые материалы

FTLS
5.1%
IQSA.L
3.7%

Недвижимость

FTLS
1.9%
IQSA.L
0.3%

Коммунальные услуги

FTLS
0.9%
IQSA.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS
Часто сравнивают с IQSA.L:
IQSA.L с PQVG.LIQSA.L с SPYI.DEIQSA.L с SWDA.LIQSA.L с QWLDIQSA.L с IMID.LIQSA.L с VOOIQSA.L с NTSX

Доходность на риск

FTLS vs. IQSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.L
Ранг доходности на риск IQSA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c IQSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSIQSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.39

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.59

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.61

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

15.60

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. IQSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSA.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и IQSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSIQSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.39

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.87

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.92

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FTLS и IQSA.L

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки IQSA.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и IQSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLSIQSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-34.64%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-8.65%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-17.00%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-25.67%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.53%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-4.91%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.01%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и IQSA.L

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 1.81%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLSIQSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

4.01%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

10.27%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

13.09%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

16.54%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

18.15%

-6.85%

Сравнение комиссий FTLS и IQSA.L

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии IQSA.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и IQSA.L

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как IQSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTLS and IQSA.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQSA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQSA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

FTLS is categorized as Long-Short, while IQSA.L is Global Equities. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 1.60% for FTLS and 0.30% for IQSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLS и IQSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор