Сравнение FTIWX с GRSPX
FTIWX (Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I) and GRSPX (Greenspring Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FTIWX returned 4.39%/yr vs 10.33%/yr for GRSPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIWX charges 0.56%/yr vs 1.09%/yr for GRSPX.
Доходность
Сравнение доходности FTIWX и GRSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTIWX показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у GRSPX с доходностью 22.20%. За последние 10 лет акции FTIWX уступали акциям GRSPX по среднегодовой доходности: 4.39% против 10.33% соответственно.
FTIWX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 4.39%
GRSPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 22.20%
- 6 месяцев
- 20.90%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам FTIWX и GRSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIWX Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I | 4.30% | 9.36% | 5.37% | 7.93% | -10.26% | 3.97% | 8.54% | 10.63% | -1.68% | 6.56% |
GRSPX Greenspring Fund | 22.20% | 6.12% | 16.03% | 11.95% | -8.62% | 26.89% | 3.81% | 20.84% | -10.21% | 7.84% |
Correlation
The correlation between FTIWX and GRSPX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2005 г. | 0.69 |
The correlation between FTIWX and GRSPX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTIWX vs. GRSPX — Ранг доходности на риск
FTIWX
GRSPX
Сравнение FTIWX c GRSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I (FTIWX) и Greenspring Fund (GRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIWX | GRSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.36 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.98 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 12.77 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIWX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.04 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.68 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.70 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FTIWX и GRSPX
Максимальная просадка FTIWX за все время составила -19.55%, что меньше максимальной просадки GRSPX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIWX и GRSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTIWX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.55% | -35.67% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -7.97% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.84% | -19.33% | +14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.91% | -19.33% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.91% | -35.07% | +21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -4.81% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.39% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIWX и GRSPX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I (FTIWX) составляет 1.58%, в то время как у Greenspring Fund (GRSPX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что FTIWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTIWX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 5.44% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 11.75% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 15.59% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 15.58% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 15.35% | -10.69% |
Сравнение комиссий FTIWX и GRSPX
FTIWX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GRSPX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIWX и GRSPX
Дивидендная доходность FTIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности GRSPX в 7.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIWX Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I | 3.01% | 3.02% | 3.30% | 3.11% | 4.49% | 1.57% | 2.09% | 2.93% | 4.08% | 3.19% | 1.84% | 3.91% |
GRSPX Greenspring Fund | 7.70% | 9.40% | 7.14% | 6.84% | 8.04% | 7.69% | 2.39% | 7.89% | 11.05% | 9.63% | 6.81% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
FTIWX and GRSPX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRSPX has higher volatility (5.44%) compared to FTIWX (1.58%). In terms of maximum drawdown, FTIWX dropped -19.55% vs GRSPX's -35.67%.
FTIWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTIWX и GRSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор