- ISIN
- US3160698557
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 окт. 2006 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTIWX
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I (FTIWX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции FTIWX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTIWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,188.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I (FTIWX) показал доход в 4.30% с начала года и 11.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTIWX составила 4.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 4.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FTIWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FTIWX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.25% | 1.38% | -2.40% | 2.78% | 1.22% | 0.07% | 4.30% | ||||||
| 2025 | 1.18% | 0.66% | -0.96% | 0.31% | 1.12% | 2.07% | 0.19% | 1.37% | 1.45% | 0.94% | 0.40% | 0.28% | 9.36% |
| 2024 | 0.15% | 0.42% | 1.24% | -2.03% | 1.85% | 0.96% | 1.63% | 1.35% | 1.26% | -1.69% | 1.75% | -1.56% | 5.37% |
| 2023 | 3.30% | -1.91% | 1.74% | 0.72% | -0.86% | 0.96% | 0.85% | -0.93% | -2.16% | -1.36% | 4.34% | 3.22% | 7.93% |
| 2022 | -2.09% | -1.01% | -0.79% | -3.37% | -0.19% | -2.79% | 2.91% | -1.84% | -4.12% | 0.64% | 3.23% | -1.07% | -10.26% |
| 2021 | -0.35% | 0.03% | -0.23% | 1.70% | 0.34% | 0.93% | 0.70% | 0.59% | -1.17% | 1.26% | -0.57% | 0.71% | 3.97% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I has an annualized alpha of 2.06%, beta of 0.19, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 02, 2005.
- This fund participated in 30.18% of S&P 500 Index downside but only 28.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.06% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.19 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.06%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 28.54%
- Участие в снижении
- 30.18%
Комиссия
Комиссия FTIWX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTIWX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I (FTIWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTIWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.36 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.69 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 12.34 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.43 | $0.45 | $0.41 | $0.57 | $0.23 | $0.30 | $0.40 | $0.52 | $0.43 | $0.24 | $0.50 |
Дивидендный доход | 3.01% | 3.02% | 3.30% | 3.11% | 4.49% | 1.57% | 2.09% | 2.93% | 4.08% | 3.19% | 1.84% | 3.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.11 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.11 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.11 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.02 | $0.36 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.01 | $0.10 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I показал максимальную просадку в 19.55%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -19.55%нояб. 2008 г. | 1y 22d | 10mo 27d | 1y 11moокт. 2007 г. - окт. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.91%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 8mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -11.64%март 2020 г. | 1mo 1d | 3mo 11d | 4mo 12dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.21%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 3mo 23d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.16%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 19d | 5mo 19dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| FTIWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.55% | -56.78% | +37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -9.10% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.84% | -18.90% | +14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.91% | -25.43% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.91% | -33.92% | +20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.97% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -10.72% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.97% | -1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTIWX
Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTIWX