PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I (FTIWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160698557

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

2 окт. 2006 г.

Категория

Diversified Portfolio

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FTIWX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I (FTIWX) показал доход в 2.49% с начала года и 6.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTIWX составила 3.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FTIWX

С начала года

2.49%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

0.89%

1 год

6.28%

3 года

4.09%

5 лет

3.36%

10 лет

3.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTIWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.18%0.83%-0.96%0.31%1.12%2.49%
20240.15%0.42%1.24%-2.03%1.85%0.96%1.63%1.35%1.26%-1.69%1.75%-1.56%5.37%
20233.30%-1.91%1.74%0.72%-0.86%0.96%0.85%-0.93%-2.16%-1.36%4.34%3.22%7.93%
2022-2.09%-1.01%-0.79%-3.37%-0.19%-2.79%2.91%-1.84%-4.12%0.64%3.23%-1.07%-10.26%
2021-0.35%0.03%-0.23%1.70%0.34%0.93%0.70%0.59%-1.17%1.26%-0.57%0.71%3.97%
20200.88%-1.09%-5.21%3.87%1.96%1.44%2.20%0.76%-0.64%-0.52%3.32%1.69%8.67%
20192.60%0.49%1.23%0.82%-0.56%1.94%0.34%0.92%0.08%0.66%0.77%0.88%10.63%
20180.75%-1.41%0.03%-0.13%0.67%0.12%0.55%0.79%-0.29%-2.22%0.46%-0.97%-1.68%
20170.92%0.98%0.17%0.74%0.74%0.02%0.89%0.56%0.22%0.49%0.40%0.59%6.93%
2016-0.79%0.06%2.46%0.86%0.22%0.91%1.32%0.35%0.13%-0.57%-0.91%0.59%4.68%
20150.68%0.96%0.10%0.20%0.07%-1.04%0.44%-1.73%-0.80%1.92%-0.14%-0.95%-0.35%
2014-0.00%1.68%-0.14%0.35%1.09%0.57%-0.76%1.22%-1.14%0.91%0.55%-0.25%4.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTIWX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTIWX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIWX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIWX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIWX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIWX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIWX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I (FTIWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.37
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.76
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.45$0.41$0.57$0.23$0.32$0.40$0.52$0.48$0.28$0.50$0.62

Дивидендный доход

3.27%3.30%3.11%4.49%1.57%2.20%2.93%4.08%3.54%2.16%3.91%4.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.02$0.03$0.03$0.03$0.12
2024$0.00$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.05$0.03$0.11$0.45
2023$0.00$0.01$0.02$0.03$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.05$0.03$0.11$0.41
2022$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.02$0.02$0.08$0.02$0.36$0.57
2021$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.06$0.01$0.10$0.23
2020$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.01$0.02$0.01$0.15$0.32
2019$0.00$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18$0.40
2018$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.32$0.52
2017$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.32$0.48
2016$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.11$0.28
2015$0.00$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.32$0.50
2014$0.01$0.01$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.46$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class I показал максимальную просадку в 19.48%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.48%30 окт. 2007 г.26820 нояб. 2008 г.2207 окт. 2009 г.488
-13.91%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.43211 июл. 2024 г.670
-11.64%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.93
-5.31%6 дек. 2006 г.815 дек. 2006 г.118 дек. 2006 г.9
-5.21%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.783 июн. 2016 г.280
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...