PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTISX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTISX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FTISX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTISX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		-0.34%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%14.04%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, FTISX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

FTISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.39%
1 год
17.46%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.72%

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с MWNIXFTISX с MIDLXFTISX с YASLXFTISX с ARHBXFTISX с FISMXFTISX с FSCOX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий FTISX и VFSAX

FTISX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FTISX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTISX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTISXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.06

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.63

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.49

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

9.78

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTISX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTISX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VFSAX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTISX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTISXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.06

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.48

+0.20

Корреляция

Корреляция между FTISX и VFSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTISX и VFSAX

Дивидендная доходность FTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что сопоставимо с доходностью VFSAX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.28%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTISX и VFSAX

Максимальная просадка FTISX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTISX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTISXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-39.86%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-11.48%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-33.81%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-9.36%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-9.42%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.92%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FTISX и VFSAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) составляет 6.16%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FTISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTISXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.64%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

10.11%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

14.58%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

14.90%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

17.03%

-3.09%