PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTISX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTISX с KGGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).

FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FTISX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTISX и KGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		-0.34%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, FTISX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции FTISX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 7.72% против 14.57% соответственно.

FTISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.39%
1 год
17.46%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.72%

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с MWNIXFTISX с MIDLXFTISX с ARHBXFTISX с YASLXFTISX с FISMXFTISX с FSCOX
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX

Сравнение комиссий FTISX и KGGAX

FTISX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии KGGAX в 1.26%.

FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Доходность на риск

FTISX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTISX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTISXKGGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

3.54

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

4.19

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.63

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

5.00

-3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

18.23

-12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTISX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTISX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа KGGAX равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTISX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTISXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.54

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.86

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.97

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.61

+0.07

Корреляция

Корреляция между FTISX и KGGAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTISX и KGGAX

Дивидендная доходность FTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.28%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Просадки

Сравнение просадок FTISX и KGGAX

Максимальная просадка FTISX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTISX и KGGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTISXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-45.27%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-10.63%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-26.59%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

-31.90%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-7.14%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-9.76%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.92%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FTISX и KGGAX

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) имеют волатильность 6.16% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTISXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.36%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

12.51%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

15.41%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

15.10%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

15.08%

-1.14%