PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTISX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTISX с ISCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FTISX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTISX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		-0.34%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Доходность по периодам

С начала года, FTISX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у ISCAX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FTISX уступали акциям ISCAX по среднегодовой доходности: 7.72% против 9.00% соответственно.

FTISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.39%
1 год
17.46%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.72%

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с MWNIXFTISX с MIDLXFTISX с ARHBXFTISX с FISMXFTISX с YASLXFTISX с FSCOX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX

Сравнение комиссий FTISX и ISCAX

FTISX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии ISCAX в 1.24%.

FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Доходность на риск

FTISX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTISX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTISXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.71

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.37

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.18

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

9.41

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTISX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTISX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTISX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTISXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.20

Корреляция

Корреляция между FTISX и ISCAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTISX и ISCAX

Дивидендная доходность FTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности ISCAX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.28%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок FTISX и ISCAX

Максимальная просадка FTISX за все время составила -61.12%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTISX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTISXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-71.55%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-11.91%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-40.33%

+8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

-40.33%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-9.40%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-22.33%

+11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.06%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FTISX и ISCAX

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что FTISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTISXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.83%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

10.76%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

17.44%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

17.32%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

17.31%

-3.37%