PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTISX с IEGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTISX с IEGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX).

FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г.. IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FTISX и IEGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTISX и IEGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		-0.34%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		-2.13%25.92%-2.63%14.10%-11.28%18.40%10.18%18.54%-18.70%33.43%

Доходность по периодам

С начала года, FTISX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у IEGAX с доходностью -2.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTISX имеют среднегодовую доходность 7.72%, а акции IEGAX немного впереди с 7.78%.

FTISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.39%
1 год
17.46%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.72%

IEGAX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.43%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Invesco EQV International Small Company Fund

Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с MWNIXFTISX с MIDLXFTISX с ARHBXFTISX с FISMXFTISX с YASLXFTISX с FSCOX
Часто сравнивают с IEGAX:
IEGAX с GSYIEGAX с VTIPIEGAX с VOOIEGAX с ALOIXIEGAX с ARHBXIEGAX с HRIOXIEGAX с HRIIX

Сравнение комиссий FTISX и IEGAX

FTISX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии IEGAX в 1.49%.

FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund

Доходность на риск

FTISX vs. IEGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IEGAX
Ранг доходности на риск IEGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEGAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEGAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEGAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEGAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEGAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTISX c IEGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTISXIEGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.71

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.28

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

5.10

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTISX vs. IEGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTISX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEGAX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTISX и IEGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTISXIEGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.16

Корреляция

Корреляция между FTISX и IEGAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTISX и IEGAX

Дивидендная доходность FTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности IEGAX в 14.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.28%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		14.25%13.95%3.17%2.26%2.98%4.22%1.11%4.55%3.87%6.32%6.29%8.20%

Просадки

Сравнение просадок FTISX и IEGAX

Максимальная просадка FTISX за все время составила -61.12%, что меньше максимальной просадки IEGAX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTISX и IEGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTISXIEGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-65.36%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-12.41%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-23.64%

-7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

-43.09%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-10.46%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-13.31%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.12%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FTISX и IEGAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) составляет 6.16%, в то время как у Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FTISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTISXIEGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.03%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

10.61%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

15.31%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

12.96%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

13.96%

-0.02%