PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTISX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTISX с HLMSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FTISX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTISX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		1.23%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-1.93%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, FTISX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции FTISX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 7.89% против 5.54% соответственно.

FTISX

1 день
1.57%
1 месяц
-1.87%
С начала года
1.23%
6 месяцев
3.13%
1 год
19.08%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.89%

HLMSX

1 день
1.37%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-3.83%
1 год
9.72%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с MWNIXFTISX с MIDLXFTISX с ARHBXFTISX с FISMXFTISX с YASLXFTISX с FSCOX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с TISVX

Сравнение комиссий FTISX и HLMSX

FTISX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии HLMSX в 1.37%.

FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Доходность на риск

FTISX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTISX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTISXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.75

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.06

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.99

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

2.47

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTISX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTISX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTISX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTISXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.75

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.34

+0.35

Корреляция

Корреляция между FTISX и HLMSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTISX и HLMSX

Дивидендная доходность FTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности HLMSX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.22%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.12%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FTISX и HLMSX

Максимальная просадка FTISX за все время составила -61.12%, примерно равная максимальной просадке HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTISX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTISXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-60.77%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-10.59%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-38.22%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

-38.22%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-16.29%

+9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-13.24%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.22%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FTISX и HLMSX

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FTISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTISXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.96%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.72%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

13.42%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

14.93%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

14.88%

-0.93%