Сравнение FTIF с RSSY
FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FTIF is passively managed, while RSSY is actively managed. Over the past year, FTIF returned 27.53% vs 39.95% for RSSY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FTIF charges 0.60%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности FTIF и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTIF показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 33.13%.
FTIF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 13.79%
- С начала года
- 20.63%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- С начала года
- 33.13%
- 1 год
- 39.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTIF и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 20.63% | 7.79% | -5.89% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 33.13% | -3.52% | 1.40% |
Correlation
The correlation between FTIF and RSSY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTIF vs. RSSY — Ранг доходности на риск
FTIF
RSSY
Сравнение FTIF c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTIF | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 5.45 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 18.07 | -5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTIF и RSSY
Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTIF | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.83% | -29.57% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -7.36% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -0.58% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -7.03% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.22% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIF и RSSY
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 3.51%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTIF | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 4.61% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 10.15% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 13.83% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.18% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.18% | +0.62% |
Сравнение комиссий FTIF и RSSY
FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIF и RSSY
Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности RSSY в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.11% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.53% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTIF and RSSY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSY has higher volatility (4.61%) compared to FTIF (3.51%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs RSSY's -29.57%.
On 1-year performance, RSSY leads with 39.95% vs 27.53% for FTIF. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 39.95% return vs 27.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.11% for FTIF.
They also come from different issuers: First Trust and Return Stacked. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 1.04% for RSSY.
RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTIF и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор