Сравнение FTIF с RSSY

С начала года, FTIF показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FTIF и RSSY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности RSSY в 1.75%

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и RSSY.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеют волатильность 4.25% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.