PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с BSMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с BSMW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 16.19%/yr vs 3.20%/yr for BSMW. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и BSMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.30%.

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMW

1 день
0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.93%
3 года*
3.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и BSMW

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.30%3.42%-0.35%5.94%

Correlation

The correlation between FTIF and BSMW is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

-0.01

The correlation between FTIF and BSMW shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и BSMW

Секторы
FTIF
BSMW

Энергетика

44.1%

-

Сырьевые материалы

20.1%

-

Промышленность

16.5%

-

Недвижимость

12.1%

-

Технологии

4.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

3.2%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.7%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FTIF
44.1%
BSMW

-

Сырьевые материалы

FTIF
20.1%
BSMW

-

Промышленность

FTIF
16.5%
BSMW

-

Недвижимость

FTIF
12.1%
BSMW

-

Технологии

FTIF
4.1%
BSMW
0.1%

Потребительский циклический сектор

FTIF
3.2%
BSMW
0.3%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

BSMW

-

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

BSMW

-

Финансовые услуги

FTIF

-

BSMW
1.7%

Здравоохранение

FTIF

-

BSMW

-

Коммунальные услуги

FTIF

-

BSMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с MRALBSMW с CRWLBSMW с RSPGBSMW с MLPABSMW с WEEI

Доходность на риск

FTIF vs. BSMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c BSMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFBSMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.48

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.56

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

2.39

+4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

7.53

+12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. BSMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMW равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и BSMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFBSMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.69

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FTIF и BSMW

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и BSMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFBSMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-7.57%

-20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-2.92%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-7.34%

-20.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.98%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-1.72%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.92%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и BSMW

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что FTIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFBSMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

0.93%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

1.98%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

2.82%

+12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

5.00%

+13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

5.00%

+13.96%

Сравнение комиссий FTIF и BSMW

FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и BSMW

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BSMW в 3.20%

ПозицияTTM202520242023
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and BSMW have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to BSMW (0.93%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs BSMW's -7.57%.

On 3-year performance, FTIF leads with 16.19% vs 3.20% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTIF has performed better with a 16.19% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.11% for FTIF.

FTIF is categorized as Large Cap Blend Equities, while BSMW is Municipal Bonds. FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.18% for BSMW.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и BSMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор