PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIEX с SAHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIEX с SAHMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTIEX (Fidelity Total International Equity Fund) and SAHMX (SA International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FTIEX returned 10.83%/yr vs 10.86%/yr for SAHMX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIEX charges 1.05%/yr vs 1.11%/yr for SAHMX.

Доходность

Сравнение доходности FTIEX и SAHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и SA International Value Fund (SAHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIEX показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у SAHMX с доходностью 11.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTIEX имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции SAHMX немного впереди с 10.86%.

FTIEX

1 день
1.12%
1 месяц
5.76%
С начала года
14.71%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.90%
3 года*
20.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
10.83%

SAHMX

1 день
0.46%
1 месяц
2.20%
С начала года
11.49%
6 месяцев
15.65%
1 год
34.83%
3 года*
22.94%
5 лет*
13.17%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIEX и SAHMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		14.71%32.46%6.58%16.31%-17.03%11.11%17.91%27.63%-15.19%28.22%
SAHMX
SA International Value Fund		11.49%44.08%5.44%16.49%-3.70%17.59%-2.48%14.61%-17.95%25.06%

Correlation

The correlation between FTIEX and SAHMX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2007 г.

0.78

The correlation between FTIEX and SAHMX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Equity Fund

SA International Value Fund

Часто сравнивают с FTIEX:
FTIEX с FSPSXFTIEX с TRIGXFTIEX с FNILXFTIEX с FOCPXFTIEX с FIGFXFTIEX с WCMIXFTIEX с FEQIX
Часто сравнивают с SAHMX:
SAHMX с SAEMXSAHMX с SAWMXSAHMX с SAUFXSAHMX с SAISXSAHMX с SAUMXSAHMX с SABTXSAHMX с SAXIX

Доходность на риск

FTIEX vs. SAHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIEX
Ранг доходности на риск FTIEX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIEX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIEX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SAHMX
Ранг доходности на риск SAHMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAHMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAHMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAHMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAHMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAHMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIEX c SAHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и SA International Value Fund (SAHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIEXSAHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.14

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
4.32

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.57

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.40

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

14.82

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIEX vs. SAHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIEX на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа SAHMX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIEX и SAHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIEXSAHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.14

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.33

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FTIEX и SAHMX

Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки SAHMX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и SAHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIEXSAHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-66.58%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.72%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.18%

-14.85%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-25.10%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-48.63%

+15.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-16.18%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.47%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIEX и SAHMX

Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с SA International Value Fund (SAHMX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FTIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIEXSAHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.81%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

9.26%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

12.24%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

15.49%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

16.45%

+0.38%

Сравнение комиссий FTIEX и SAHMX

FTIEX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SAHMX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIEX и SAHMX

Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SAHMX в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.07%1.23%1.57%1.33%1.07%8.67%2.46%1.66%1.00%2.43%1.47%1.25%
SAHMX
SA International Value Fund		4.80%5.35%3.57%3.46%4.06%3.05%2.09%3.66%1.93%2.46%2.89%1.91%

Часто задаваемые вопросы

FTIEX and SAHMX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIEX has higher volatility (5.63%) compared to SAHMX (2.81%). In terms of maximum drawdown, FTIEX dropped -61.85% vs SAHMX's -66.58%.

SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIEX и SAHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор