Сравнение FTIEX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FTIEX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTIEX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIEX Fidelity Total International Equity Fund | 1.14% | 32.46% | 6.58% | 16.31% | -17.03% | 11.11% | 17.91% | 27.63% | -15.19% | 28.22% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FTIEX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции FTIEX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.82% против 10.80% соответственно.
FTIEX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.82%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTIEX и KGIIX
FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
FTIEX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
FTIEX
KGIIX
Сравнение FTIEX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIEX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 3.56 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 4.34 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.65 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 5.30 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 19.59 | -11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 3.56 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.94 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между FTIEX и KGIIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIEX и KGIIX
Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIEX Fidelity Total International Equity Fund | 1.22% | 1.23% | 1.57% | 1.33% | 1.07% | 8.67% | 2.46% | 1.66% | 1.00% | 2.43% | 1.47% | 1.25% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTIEX и KGIIX
Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -27.81% | -34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -8.76% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -27.81% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -27.81% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -5.78% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -6.15% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.37% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIEX и KGIIX
Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FTIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 5.35% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 10.93% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 13.41% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 13.21% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 12.75% | +3.96% |