PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIEX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIEX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FTIEX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIEX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.14%32.46%6.58%16.31%-17.03%11.11%17.91%27.63%-15.19%28.22%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, FTIEX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции FTIEX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 9.82% против 6.20% соответственно.

FTIEX

1 день
3.08%
1 месяц
-7.55%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.36%
1 год
24.67%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.82%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Equity Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FTIEX:
FTIEX с FSPSXFTIEX с TRIGXFTIEX с FNILXFTIEX с FOCPXFTIEX с FIGFXFTIEX с FEQIXFTIEX с WCMIX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий FTIEX и FSKLX

FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FTIEX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIEX
Ранг доходности на риск FTIEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIEX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIEXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.09

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.09

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

7.33

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIEX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIEX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIEX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIEXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.47

-0.24

Корреляция

Корреляция между FTIEX и FSKLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIEX и FSKLX

Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.22%1.23%1.57%1.33%1.07%8.67%2.46%1.66%1.00%2.43%1.47%1.25%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок FTIEX и FSKLX

Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTIEXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-27.26%

-34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-8.64%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-24.99%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-27.26%

-6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-5.92%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-5.14%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.46%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIEX и FSKLX

Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что FTIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTIEXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

4.55%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

7.50%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

12.34%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

11.45%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

11.90%

+4.81%