PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHY с SDHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHY с SDHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY).

FTHY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. SDHY управляется PGIM.

Доходность

Сравнение доходности FTHY и SDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHY и SDHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		-1.04%7.80%15.71%14.65%-26.09%7.63%3.97%
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-1.39%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, FTHY показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у SDHY с доходностью -1.39%.

FTHY

1 день
0.19%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.25%
1 год
4.44%
3 года*
10.32%
5 лет*
2.46%
10 лет*
—

SDHY

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
4.44%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Часто сравнивают с FTHY:
FTHY с FTHIFTHY с KNGFTHY с FCTFTHY с FMYFTHY с ISDFTHY с JFRFTHY с FOVIX
Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с HYDBSDHY с MIAQXSDHY с HIOSDHY с JAAASDHY с JFRSDHY с SDMZXSDHY с CWFIX

Сравнение комиссий FTHY и SDHY

FTHY берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SDHY в 0.70%.

SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Доходность на риск

FTHY vs. SDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHY
Ранг доходности на риск FTHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHY c SDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHYSDHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.42

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.65

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.58

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

2.20

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHY vs. SDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHY на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDHY равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHY и SDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHYSDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.34

-0.12

Корреляция

Корреляция между FTHY и SDHY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHY и SDHY

Дивидендная доходность FTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности SDHY в 8.09%

TTM202520242023202220212020
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		11.17%10.66%10.70%10.22%11.85%7.83%2.94%
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHY и SDHY

Максимальная просадка FTHY за все время составила -31.17%, что больше максимальной просадки SDHY в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHY и SDHY.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHYSDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.17%

-22.65%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-8.36%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-22.28%

-8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-3.89%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-6.83%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.31%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHY и SDHY

Текущая волатильность для First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) составляет 3.46%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что FTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHYSDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.16%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

5.78%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

10.55%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

10.69%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

11.12%

+2.27%