PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHY с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHY с FOCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

FTHY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHY и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHY и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		-1.22%7.80%15.71%14.65%-26.09%7.63%4.66%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%8.59%

Доходность по периодам

С начала года, FTHY показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%.

FTHY

1 день
2.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-1.53%
1 год
3.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с FTHY:
FTHY с FTHIFTHY с KNGFTHY с FCTFTHY с FMYFTHY с JFRFTHY с FOVIXFTHY с ISD
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий FTHY и FOCIX

FTHY берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Доходность на риск

FTHY vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHY
Ранг доходности на риск FTHY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHY c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHYFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.88

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.25

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.10

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.82

4.45

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHY vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHY на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHY и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHYFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.01

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.79

-0.58

Корреляция

Корреляция между FTHY и FOCIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHY и FOCIX

Дивидендная доходность FTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		10.16%10.66%10.70%10.22%11.85%7.83%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок FTHY и FOCIX

Максимальная просадка FTHY за все время составила -31.17%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHY и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHYFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.17%

-18.78%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-7.32%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-12.36%

-18.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-1.35%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-4.81%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.84%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHY и FOCIX

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHYFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.33%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

5.68%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

9.27%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

9.74%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

9.18%

+4.21%