PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с MEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHF с MEMS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) and MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. FTHF is passively managed, while MEMS is actively managed. Over the past year, FTHF returned 99.98% vs 27.58% for MEMS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHF charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for MEMS.

Доходность

Сравнение доходности FTHF и MEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 48.98%, что значительно выше, чем у MEMS с доходностью 22.13%.

FTHF

1 день
-6.80%
1 месяц
6.57%
С начала года
48.98%
6 месяцев
51.53%
1 год
99.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEMS

1 день
-4.14%
1 месяц
0.12%
С начала года
22.13%
6 месяцев
21.85%
1 год
27.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHF и MEMS

2026 (YTD)20252024
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		48.98%65.30%-3.65%
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		22.13%11.12%-5.32%

Correlation

The correlation between FTHF and MEMS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.74

The correlation between FTHF and MEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTHF и MEMS

Секторы
FTHF
MEMS

Технологии

49.3%
31.8%

Финансовые услуги

24.4%
16.8%

Сырьевые материалы

9.2%
1.7%

Энергетика

5.3%
2.9%

Промышленность

5.1%
16.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.6%

Коммунальные услуги

1.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.8%

Потребительский циклический сектор

0.7%
13.8%

Здравоохранение

0.5%
8.3%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

FTHF
49.3%
MEMS
31.8%

Финансовые услуги

FTHF
24.4%
MEMS
16.8%

Сырьевые материалы

FTHF
9.2%
MEMS
1.7%

Энергетика

FTHF
5.3%
MEMS
2.9%

Промышленность

FTHF
5.1%
MEMS
16.3%

Потребительский защитный сектор

FTHF
3.0%
MEMS
3.6%

Коммунальные услуги

FTHF
1.8%
MEMS
1.0%

Коммуникационные услуги

FTHF
0.9%
MEMS
2.8%

Потребительский циклический сектор

FTHF
0.7%
MEMS
13.8%

Здравоохранение

FTHF
0.5%
MEMS
8.3%

Недвижимость

FTHF

-

MEMS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с CGNGFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с NSIFTHF с FEMRFTHF с DIEM
Часто сравнивают с MEMS:
MEMS с OAEMMEMS с BAMUMEMS с IBIDMEMS с BBEMMEMS с MINVMEMS с MEMMEMS с DBE

Доходность на риск

FTHF vs. MEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MEMS
Ранг доходности на риск MEMS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c MEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTHFMEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.26

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.81

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.23

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

2.12

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.85

6.76

+10.09

FTHF vs. MEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа MEMS равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и MEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTHF и MEMS

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки MEMS в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и MEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHFMEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-22.24%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-13.05%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-4.16%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-5.17%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

4.09%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и MEMS

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 17.38% по сравнению с Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHFMEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.38%

9.34%

+8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

19.36%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.06%

21.93%

+14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

19.95%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

19.95%

+6.94%

Сравнение комиссий FTHF и MEMS

FTHF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MEMS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и MEMS

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности MEMS в 2.30%

ПозицияTTM202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.03%4.40%3.34%0.51%
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		2.30%2.81%1.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTHF and MEMS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHF has higher volatility (17.38%) compared to MEMS (9.34%). In terms of maximum drawdown, FTHF dropped -17.36% vs MEMS's -22.24%.

On 1-year performance, FTHF leads with 99.98% vs 27.58% for MEMS. On fees, FTHF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MEMS has been the lower-risk option at 9.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 99.98% return vs 27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTHF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for MEMS.

FTHF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 2.30% for MEMS.

They also come from different issuers: First Trust and Matthews. Their fees differ too: 0.75% for FTHF and 0.89% for MEMS.

FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHF и MEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор