PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGT.DE с H4ZL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGT.DE с H4ZL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTGT.DE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc) and H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) are both REIT funds - FTGT.DE tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate while H4ZL.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGT.DE returned 1.37%/yr vs 3.13%/yr for H4ZL.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTGT.DE charges 0.60%/yr vs 0.24%/yr for H4ZL.DE.

Доходность

Сравнение доходности FTGT.DE и H4ZL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGT.DE показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у H4ZL.DE с доходностью 6.32%.

FTGT.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.54%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.07%
1 год
6.92%
3 года*
1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZL.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.45%
С начала года
6.32%
6 месяцев
5.97%
1 год
6.50%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGT.DE и H4ZL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FTGT.DE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc		8.42%-4.41%-6.32%9.64%-24.17%
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		6.32%-4.65%2.27%6.12%-20.66%

Correlation

The correlation between FTGT.DE and H4ZL.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.88

The correlation between FTGT.DE and H4ZL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Часто сравнивают с FTGT.DE:
FTGT.DE с H4Z7.DEFTGT.DE с CSYZ.DEFTGT.DE с QCLN.DEFTGT.DE с FTGS.DEFTGT.DE с FTGQ.DEFTGT.DE с SKYE.DEFTGT.DE с ZPRP.DE
Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с SPYJ.DEH4ZL.DE с R8T.DEH4ZL.DE с UKPH.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с IQQ6.DE

Доходность на риск

FTGT.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGT.DE
Ранг доходности на риск FTGT.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGT.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGT.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGT.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGT.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGT.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGT.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGT.DEH4ZL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.59

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
0.88

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.84

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

2.48

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGT.DE vs. H4ZL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGT.DE на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZL.DE равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGT.DE и H4ZL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGT.DEH4ZL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.29

-0.59

Просадки

Сравнение просадок FTGT.DE и H4ZL.DE

Максимальная просадка FTGT.DE за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки H4ZL.DE в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGT.DE и H4ZL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGT.DEH4ZL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-41.97%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-7.82%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-20.68%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.84%

-13.81%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.36%

-10.80%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.67%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGT.DE и H4ZL.DE

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FTGT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGT.DEH4ZL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.88%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.34%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

11.21%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

14.69%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

16.27%

+0.24%

Сравнение комиссий FTGT.DE и H4ZL.DE

FTGT.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии H4ZL.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGT.DE и H4ZL.DE

Ни FTGT.DE, ни H4ZL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGT.DE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%

Часто задаваемые вопросы

FTGT.DE and H4ZL.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZL.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZL.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for FTGT.DE.

FTGT.DE tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate, while H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: First Trust and HSBC. Their fees differ too: 0.60% for FTGT.DE and 0.24% for H4ZL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGT.DE и H4ZL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор