PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGT.DE с FTGQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGT.DE с FTGQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) и First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE).

FTGT.DE и FTGQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGT.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. FTGQ.DE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGT.DE и FTGQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) и First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGT.DE и FTGQ.DE

2026 (YTD)20252024
FTGT.DE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc		2.24%-4.41%-0.60%
FTGQ.DE
First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation		-0.87%1.05%-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, FTGT.DE показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у FTGQ.DE с доходностью -0.87%.

FTGT.DE

1 день
1.34%
1 месяц
-4.13%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.67%
1 год
-3.38%
3 года*
-0.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGQ.DE

1 день
0.39%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc

First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation

Часто сравнивают с FTGT.DE:
FTGT.DE с CSYZ.DEFTGT.DE с QCLN.DEFTGT.DE с FTGS.DEFTGT.DE с H4Z7.DEFTGT.DE с FTGE.DEFTGT.DE с SKYE.DEFTGT.DE с ZPRP.DE
Часто сравнивают с FTGQ.DE:
FTGQ.DE с SKYE.DEFTGQ.DE с QCLN.DEFTGQ.DE с CBRS.DEFTGQ.DE с FTGS.DEFTGQ.DE с FTGE.DE

Сравнение комиссий FTGT.DE и FTGQ.DE

FTGT.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTGQ.DE в 0.90%.

FTGQ.DE
First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation
FTGT.DE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FTGT.DE vs. FTGQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGT.DE
Ранг доходности на риск FTGT.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGT.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGT.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGT.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGT.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGT.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
FTGQ.DE
Ранг доходности на риск FTGQ.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGQ.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGT.DE c FTGQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) и First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGT.DEFTGQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.64

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

0.93

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.89

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

3.46

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGT.DE vs. FTGQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGT.DE на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FTGQ.DE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGT.DE и FTGQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGT.DEFTGQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.64

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.22

-0.18

Корреляция

Корреляция между FTGT.DE и FTGQ.DE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGT.DE и FTGQ.DE

Ни FTGT.DE, ни FTGQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTGT.DE и FTGQ.DE

Максимальная просадка FTGT.DE за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки FTGQ.DE в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGT.DE и FTGQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGT.DEFTGQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-19.13%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-9.10%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.35%

-3.80%

-21.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.42%

-6.57%

-15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.35%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGT.DE и FTGQ.DE

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FTGT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGT.DEFTGQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.61%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

6.43%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

12.56%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

13.32%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

13.32%

+3.30%