PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGSX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGSX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTGSX (Federated Hermes Total Return Government Bd Fd) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FTGSX is a Government Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FTGSX returned 0.50%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FTGSX charges 0.67%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FTGSX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Government Bd Fd (FTGSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGSX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции FTGSX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 0.50% против -14.61% соответственно.

FTGSX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.36%
1 год
4.26%
3 года*
2.29%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
0.50%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGSX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGSX
Federated Hermes Total Return Government Bd Fd		-0.46%6.58%-0.37%2.92%-13.06%-3.22%7.85%6.07%0.73%2.15%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FTGSX and BEARX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

0.18

The correlation between FTGSX and BEARX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Government Bd Fd

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FTGSX:
FTGSX с FGSAXFTGSX с VSBIXFTGSX с FBLTXFTGSX с FIHBXFTGSX с FEUGXFTGSX с ISCAXFTGSX с DFFGX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FTGSX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGSX
Ранг доходности на риск FTGSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGSX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Government Bd Fd (FTGSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGSXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-1.70

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-2.42

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.71

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.99

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

-1.86

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGSX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGSX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGSX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGSXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-1.70

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.72

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

-0.88

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.02

+0.73

Просадки

Сравнение просадок FTGSX и BEARX

Максимальная просадка FTGSX за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGSX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGSXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-95.75%

+74.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-19.52%

+16.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.79%

-44.46%

+37.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-52.48%

+33.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.36%

-80.48%

+59.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-95.72%

+85.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-61.05%

+57.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

10.52%

-9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGSX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Government Bd Fd (FTGSX) составляет 1.36%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FTGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGSXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

2.87%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

8.77%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

11.34%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

16.97%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

16.67%

-11.67%

Сравнение комиссий FTGSX и BEARX

FTGSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGSX и BEARX

Дивидендная доходность FTGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGSX
Federated Hermes Total Return Government Bd Fd		3.90%3.89%3.38%2.75%1.54%0.92%1.39%2.17%1.92%2.04%2.11%2.71%

Часто задаваемые вопросы

FTGSX and BEARX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FTGSX (1.36%). In terms of maximum drawdown, FTGSX dropped -21.36% vs BEARX's -95.75%.

FTGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGSX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор