PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGS с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGS с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTGS (First Trust Growth Strength ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FTGS tracks the The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGS returned 19.27%/yr vs 29.78%/yr for VEGN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTGS и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.

FTGS

1 день
0.40%
1 месяц
3.93%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.18%
1 год
12.65%
3 года*
19.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGS и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		5.64%12.78%15.76%33.69%1.09%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-0.32%

Correlation

The correlation between FTGS and VEGN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between FTGS and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTGS и VEGN

Секторы
FTGS
VEGN

Технологии

30.6%
56.2%

Здравоохранение

17.6%
5.6%

Финансовые услуги

16.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

13.6%
2.1%

Промышленность

12.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

5.7%
10.7%

Энергетика

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%
0.0%

Сырьевые материалы

1.9%
0.1%

Недвижимость

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

FTGS
30.6%
VEGN
56.2%

Здравоохранение

FTGS
17.6%
VEGN
5.6%

Финансовые услуги

FTGS
16.2%
VEGN
15.8%

Потребительский циклический сектор

FTGS
13.6%
VEGN
2.1%

Промышленность

FTGS
12.3%
VEGN
5.7%

Коммуникационные услуги

FTGS
5.7%
VEGN
10.7%

Энергетика

FTGS
4.8%
VEGN

-

Потребительский защитный сектор

FTGS
2.0%
VEGN
0.0%

Сырьевые материалы

FTGS
1.9%
VEGN
0.1%

Недвижимость

FTGS

-

VEGN
3.7%

Коммунальные услуги

FTGS

-

VEGN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Growth Strength ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с VUGFTGS с OALCFTGS с VOOFTGS с SEEGXFTGS с FCNKXFTGS с FMAGFTGS с SPY
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

FTGS vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGSVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
3.01

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.96

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.51

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

4.14

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

16.87

-12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGS vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGSVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

3.01

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.86

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FTGS и VEGN

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGSVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-34.14%

+14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-11.85%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-20.91%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.39%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-7.58%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.90%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и VEGN

Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 3.33%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGSVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.16%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

13.42%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

16.28%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

20.26%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

22.76%

-5.62%

Сравнение комиссий FTGS и VEGN

И FTGS, и VEGN имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и VEGN

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VEGN в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.09%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

FTGS and VEGN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to FTGS (3.33%). In terms of maximum drawdown, FTGS dropped -19.99% vs VEGN's -34.14%.

On 3-year performance, VEGN leads with 29.78% vs 19.27% for FTGS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTGS has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEGN has performed better with a 29.78% return vs 19.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTGS and VEGN have the same expense ratio: 0.60% per year.

VEGN has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.09% for FTGS.

FTGS tracks The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: First Trust and Beyond Investing.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGS и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор