Сравнение FTGS с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
FTGS и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTGS и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGS и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | -3.03% | 12.78% | 15.76% | 33.69% | 1.09% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGS показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
FTGS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGS и SCHB
FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
FTGS vs. SCHB — Ранг доходности на риск
FTGS
SCHB
Сравнение FTGS c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGS | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.01 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 7.26 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.01 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.78 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FTGS и SCHB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGS и SCHB
Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 0.10% | 0.16% | 0.39% | 0.62% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTGS и SCHB
Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -35.27% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.22% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.51% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -4.15% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.60% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGS и SCHB
First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.54% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.51% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 9.78% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 18.34% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.25% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 18.30% | -0.98% |