PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGS с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGS и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGS и FMTM


2026 (YTD)2025
FTGS
First Trust Growth Strength ETF
-3.03%18.36%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


FTGS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-5.03%
1 год
14.95%
3 года*
16.14%
5 лет*
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Growth Strength ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий FTGS и FMTM

FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

FTGS vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 4848
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGSFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.68

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.20

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.23

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

12.18

-7.31

FTGS vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGSFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.68

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.71

-0.72

Корреляция

Корреляция между FTGS и FMTM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и FMTM

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности FMTM в 0.27%


TTM2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF
0.10%0.16%0.39%0.62%0.21%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGS и FMTM

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGSFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-12.12%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.12%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.27%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-1.89%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.21%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и FMTM

Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 5.54%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGSFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

10.78%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

19.28%

-9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

23.38%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

23.19%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

23.19%

-5.87%