Сравнение FTGS.DE с JPGL.DE
FTGS.DE (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation) and JPGL.DE (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - FTGS.DE tracks the First Trust Global Capital Strength ESG Leaders while JPGL.DE tracks the JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGS.DE returned 6.17%/yr vs 13.57%/yr for JPGL.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGS.DE charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for JPGL.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTGS.DE и JPGL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGS.DE показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у JPGL.DE с доходностью 11.57%.
FTGS.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPGL.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTGS.DE и JPGL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTGS.DE First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation | -0.93% | -0.97% | 16.36% | 8.51% | -0.83% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 11.57% | 5.18% | 16.53% | 9.74% | 0.92% |
Correlation
The correlation between FTGS.DE and JPGL.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between FTGS.DE and JPGL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGS.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск
FTGS.DE
JPGL.DE
Сравнение FTGS.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGS.DE | JPGL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 4.10 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 15.50 | -16.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGS.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.28 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FTGS.DE и JPGL.DE
Максимальная просадка FTGS.DE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS.DE и JPGL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGS.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -35.55% | +21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -4.75% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -17.34% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -0.10% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.81% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.26% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGS.DE и JPGL.DE
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FTGS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGS.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.06% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 6.02% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 8.55% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 11.86% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 15.01% | -3.32% |
Сравнение комиссий FTGS.DE и JPGL.DE
FTGS.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGS.DE и JPGL.DE
Ни FTGS.DE, ни JPGL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FTGS.DE and JPGL.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPGL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPGL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for FTGS.DE.
FTGS.DE tracks First Trust Global Capital Strength ESG Leaders, while JPGL.DE tracks JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for FTGS.DE and 0.20% for JPGL.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTGS.DE и JPGL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор