Сравнение FTGS.DE с ASCH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE).
FTGS.DE и ASCH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGS.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность First Trust Global Capital Strength ESG Leaders. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. ASCH.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 9 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FTGS.DE и ASCH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGS.DE и ASCH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTGS.DE First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation | -3.21% | -1.23% |
ASCH.DE abrdn Future Supply Chains UCITS ETF | 8.94% | 17.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGS.DE показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у ASCH.DE с доходностью 8.94%.
FTGS.DE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCH.DE
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGS.DE и ASCH.DE
FTGS.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ASCH.DE в 0.60%.
Доходность на риск
FTGS.DE vs. ASCH.DE — Ранг доходности на риск
FTGS.DE
ASCH.DE
Сравнение FTGS.DE c ASCH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGS.DE | ASCH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGS.DE | ASCH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.14 | -1.76 |
Корреляция
Корреляция между FTGS.DE и ASCH.DE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGS.DE и ASCH.DE
Ни FTGS.DE, ни ASCH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FTGS.DE и ASCH.DE
Максимальная просадка FTGS.DE за все время составила -13.82%, что больше максимальной просадки ASCH.DE в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS.DE и ASCH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGS.DE | ASCH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -11.06% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -7.43% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -1.79% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGS.DE и ASCH.DE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGS.DE | ASCH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 14.69% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 14.69% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 14.69% | -2.94% |