PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGS.DE с FTGQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGS.DE и FTGQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE) и First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGS.DE и FTGQ.DE


Доходность по периодам

С начала года, FTGS.DE показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у FTGQ.DE с доходностью -1.26%.


FTGS.DE

1 день
0.66%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-2.61%
1 год
-5.50%
3 года*
6.56%
5 лет*
10 лет*

FTGQ.DE

1 день
1.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
1.95%
1 год
7.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTGS.DE и FTGQ.DE

FTGS.DE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FTGQ.DE в 0.90%.


Доходность на риск

FTGS.DE vs. FTGQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGS.DE
Ранг доходности на риск FTGS.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина

FTGQ.DE
Ранг доходности на риск FTGQ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGQ.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGQ.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS.DE c FTGQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE) и First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGS.DEFTGQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.62

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

0.89

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.14

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.85

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

3.29

-4.66

FTGS.DE vs. FTGQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS.DE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FTGQ.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS.DE и FTGQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGS.DEFTGQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.62

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.24

+0.63

Корреляция

Корреляция между FTGS.DE и FTGQ.DE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS.DE и FTGQ.DE

Ни FTGS.DE, ни FTGQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTGS.DE и FTGQ.DE

Максимальная просадка FTGS.DE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки FTGQ.DE в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS.DE и FTGQ.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGS.DEFTGQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-19.13%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-9.10%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-4.18%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-6.58%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.34%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS.DE и FTGQ.DE

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FTGS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGS.DEFTGQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.65%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

6.43%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

12.64%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

13.34%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

13.34%

-1.59%