Сравнение FTGS.DE с CBUG.DE
FTGS.DE (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation) and CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) are both Global Equities funds - FTGS.DE tracks the First Trust Global Capital Strength ESG Leaders while CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGS.DE returned 8.80%/yr vs 13.21%/yr for CBUG.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGS.DE charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for CBUG.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTGS.DE и CBUG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGS.DE показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у CBUG.DE с доходностью 15.46%.
FTGS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 5.68%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBUG.DE
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 15.46%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTGS.DE и CBUG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTGS.DE First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation | 5.68% | -0.97% | 16.36% | 8.51% | -1.49% |
CBUG.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) | 15.46% | 6.50% | 13.10% | 11.25% | -6.24% |
Correlation
The correlation between FTGS.DE and CBUG.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between FTGS.DE and CBUG.DE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGS.DE vs. CBUG.DE — Ранг доходности на риск
FTGS.DE
CBUG.DE
Сравнение FTGS.DE c CBUG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGS.DE | CBUG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.54 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 13.20 | -10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGS.DE и CBUG.DE
Максимальная просадка FTGS.DE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки CBUG.DE в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS.DE и CBUG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGS.DE | CBUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -24.57% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -7.24% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -24.57% | +10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -3.20% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -7.33% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.95% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGS.DE и CBUG.DE
Текущая волатильность для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS.DE) составляет 3.22%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что FTGS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGS.DE | CBUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.96% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 10.22% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 14.13% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 16.64% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 16.64% | -4.98% |
Сравнение комиссий FTGS.DE и CBUG.DE
FTGS.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CBUG.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGS.DE и CBUG.DE
Ни FTGS.DE, ни CBUG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FTGS.DE and CBUG.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for FTGS.DE.
FTGS.DE tracks First Trust Global Capital Strength ESG Leaders, while CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for FTGS.DE and 0.10% for CBUG.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTGS.DE и CBUG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор