Сравнение FTGRX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
FTGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FTGRX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGRX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGRX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M | -2.25% | 26.22% | 25.36% | 25.83% | -9.51% | 25.63% | 12.30% | 17.06% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGRX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
FTGRX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 14.82%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGRX и TANDX
FTGRX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
FTGRX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
FTGRX
TANDX
Сравнение FTGRX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGRX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | -0.82 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | -1.08 | +3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.69 | +2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | -2.00 | +12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGRX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.82 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.00 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.01 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между FTGRX и TANDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGRX и TANDX
Дивидендная доходность FTGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGRX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M | 3.52% | 3.44% | 2.20% | 1.60% | 3.88% | 4.34% | 7.59% | 12.62% | 21.28% | 15.95% | 1.52% | 3.66% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTGRX и TANDX
Максимальная просадка FTGRX за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGRX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGRX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -95.17% | +42.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -13.14% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -95.17% | +71.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -95.10% | +88.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -18.93% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.50% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGRX и TANDX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FTGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGRX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.19% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.33% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 12.04% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 1,010.25% | -993.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 852.44% | -834.30% |