PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGRX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGRX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FTGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FTGRX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGRX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTGRX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M		-2.25%26.22%25.36%25.83%-9.51%25.63%12.30%30.47%-12.35%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		3.60%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FTGRX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 3.60%.

FTGRX

1 день
3.13%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
2.18%
1 год
25.63%
3 года*
21.81%
5 лет*
14.31%
10 лет*
14.82%

FZILX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.24%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.64%
1 год
29.31%
3 года*
16.54%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FTGRX:
FTGRX с FBGRXFTGRX с FSPGXFTGRX с BBUSFTGRX с DHAMXFTGRX с FCNTXFTGRX с FEQHXFTGRX с FGJEX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FTGRX и FZILX

FTGRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FTGRX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FTGRX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGRX
Ранг доходности на риск FTGRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGRX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGRXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.81

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.40

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.69

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

10.30

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGRX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGRX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGRX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGRXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.81

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.52

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между FTGRX и FZILX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGRX и FZILX

Дивидендная доходность FTGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FZILX в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGRX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M		3.52%3.44%2.20%1.60%3.88%4.34%7.59%12.62%21.28%15.95%1.52%3.66%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.58%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGRX и FZILX

Максимальная просадка FTGRX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGRX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGRXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-34.37%

-18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-11.24%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-29.87%

+6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-7.29%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-6.80%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.94%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGRX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) составляет 5.56%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что FTGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGRXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

7.35%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.31%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

16.46%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.34%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.30%

+0.84%