PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGQ.DE с JEQA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGQ.DE с JEQA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTGQ.DE (First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation) and JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, FTGQ.DE returned 16.10% vs 26.19% for JEQA.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGQ.DE charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for JEQA.DE.

Доходность

Сравнение доходности FTGQ.DE и JEQA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGQ.DE показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у JEQA.DE с доходностью 9.86%.

FTGQ.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.60%
6 месяцев
7.43%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEQA.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
4.23%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.54%
1 год
26.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGQ.DE и JEQA.DE

2026 (YTD)20252024
FTGQ.DE
First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation		7.60%1.05%-3.86%
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		9.86%1.90%-0.20%

Correlation

The correlation between FTGQ.DE and JEQA.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.78

The correlation between FTGQ.DE and JEQA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FTGQ.DE:
FTGQ.DE с QCLN.DEFTGQ.DE с FTGT.DEFTGQ.DE с FTGS.DEFTGQ.DE с SKYE.DEFTGQ.DE с CBRS.DEFTGQ.DE с HQU.TOFTGQ.DE с N1ES.DE
Часто сравнивают с JEQA.DE:
JEQA.DE с JEPQJEQA.DE с JEIA.DEJEQA.DE с BBTR.DEJEQA.DE с JE13.DEJEQA.DE с JEIP.DEJEQA.DE с JGPI.DEJEQA.DE с QQQ

Доходность на риск

FTGQ.DE vs. JEQA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGQ.DE
Ранг доходности на риск FTGQ.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGQ.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGQ.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGQ.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGQ.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JEQA.DE
Ранг доходности на риск JEQA.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQA.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQA.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGQ.DE c JEQA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGQ.DEJEQA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.24

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.03

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.62

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

16.56

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGQ.DE vs. JEQA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGQ.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEQA.DE равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGQ.DE и JEQA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGQ.DEJEQA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.24

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.67

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FTGQ.DE и JEQA.DE

Максимальная просадка FTGQ.DE за все время составила -19.13%, что меньше максимальной просадки JEQA.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGQ.DE и JEQA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGQ.DEJEQA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.13%

-24.26%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-5.73%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.39%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-5.85%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.60%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGQ.DE и JEQA.DE

Текущая волатильность для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) составляет 1.30%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что FTGQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGQ.DEJEQA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.37%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

8.09%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

11.82%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

16.42%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

16.42%

-3.73%

Сравнение комиссий FTGQ.DE и JEQA.DE

FTGQ.DE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JEQA.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGQ.DE и JEQA.DE

Ни FTGQ.DE, ни JEQA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTGQ.DE and JEQA.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEQA.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEQA.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for FTGQ.DE.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for FTGQ.DE and 0.35% for JEQA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGQ.DE и JEQA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор