Сравнение FTGQ.DE с FTGG.DE
FTGQ.DE (First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation) and FTGG.DE (First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FTGQ.DE is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while FTGG.DE is a Europe Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Germany NTR Index. FTGQ.DE is actively managed, while FTGG.DE is passively managed. Over the past year, FTGQ.DE returned 15.48% vs 14.73% for FTGG.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FTGQ.DE charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for FTGG.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTGQ.DE и FTGG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGQ.DE показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у FTGG.DE с доходностью 3.98%.
FTGQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGG.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -2.26%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение доходности по годам FTGQ.DE и FTGG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTGQ.DE First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation | 9.07% | 1.05% | -3.86% |
FTGG.DE First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF | 3.98% | 44.59% | 0.53% |
Correlation
The correlation between FTGQ.DE and FTGG.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGQ.DE vs. FTGG.DE — Ранг доходности на риск
FTGQ.DE
FTGG.DE
Сравнение FTGQ.DE c FTGG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF (FTGG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGQ.DE | FTGG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.00 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 3.02 | +8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGQ.DE и FTGG.DE
Максимальная просадка FTGQ.DE за все время составила -19.13%, что меньше максимальной просадки FTGG.DE в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGQ.DE и FTGG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGQ.DE | FTGG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.13% | -99.97% | +80.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -14.61% | +10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -6.44% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -12.58% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 4.86% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGQ.DE и FTGG.DE
Текущая волатильность для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) составляет 1.72%, в то время как у First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF (FTGG.DE) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что FTGQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGQ.DE | FTGG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 6.03% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 17.04% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.59% | 19.83% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 19.07% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 69,376.52% | -69,364.18% |
Сравнение комиссий FTGQ.DE и FTGG.DE
FTGQ.DE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FTGG.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGQ.DE и FTGG.DE
FTGQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGG.DE First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF | 1.56% | 1.53% | 2.24% | 2.85% | 3.10% | 1.03% | 0.58% | 0.05% |
FTGQ.DE First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTGQ.DE and FTGG.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTGG.DE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTGG.DE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for FTGQ.DE.
FTGQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while FTGG.DE is Europe Equities. Their fees differ too: 0.90% for FTGQ.DE and 0.65% for FTGG.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTGQ.DE и FTGG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор