PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTGG.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGG.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FTGG.DE (First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds from First Trust - FTGG.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX Germany NTR Index while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTGG.DE returned 5.12%/yr vs 12.07%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTGG.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF (FTGG.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGG.DE показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.39%.

FTGG.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
-2.26%
С начала года
3.98%
1 год
14.73%
3 года*
16.70%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.20%

FTGE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
6 месяцев
8.98%
С начала года
13.39%
1 год
26.52%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGG.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTGG.DE
First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF		3.98%44.59%8.23%8.38%-26.44%13.79%32.08%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		13.39%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%26.65%

Correlation

The correlation between FTGG.DE and FTGE.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.87

The correlation between FTGG.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FTGG.DE:
FTGG.DE с FTGU.DEFTGG.DE с CBRS.DEFTGG.DE с FTGQ.DEFTGG.DE с FTGS.DEFTGG.DE с QCLN.DEFTGG.DE с SKYE.DEFTGG.DE с 18M2.DE
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DEFTGE.DE с MIVA.DE

Доходность на риск

FTGG.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGG.DE
Ранг доходности на риск FTGG.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGG.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGG.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGG.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGG.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGG.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGG.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF (FTGG.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTGG.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.84

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.53

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.84

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

10.81

-7.79

FTGG.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGG.DE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGG.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGG.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка FTGG.DE за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGG.DE и FTGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGG.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-26.63%

-73.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-9.38%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-16.12%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.87%

-26.63%

-12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-1.56%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-5.33%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.46%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGG.DE и FTGE.DE

First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF (FTGG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FTGG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGG.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.69%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

12.29%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

14.48%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

17.50%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69,376.52%

18.33%

+69,358.19%

Сравнение комиссий FTGG.DE и FTGE.DE

И FTGG.DE, и FTGE.DE имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGG.DE и FTGE.DE

Дивидендная доходность FTGG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGG.DE
First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF		1.56%1.53%2.24%2.85%3.10%1.03%0.58%0.05%

Часто задаваемые вопросы

FTGG.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTGG.DE and FTGE.DE have the same expense ratio: 0.65% per year.

FTGG.DE tracks Nasdaq AlphaDEX Germany NTR Index, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGG.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор