PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGE.DE с LGGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGE.DE с LGGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) and LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone while LGGE.DE tracks the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGE.DE returned 22.56%/yr vs 24.04%/yr for LGGE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FTGE.DE charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for LGGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности FTGE.DE и LGGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGE.DE показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у LGGE.DE с доходностью 11.27%.

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

LGGE.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.27%
6 месяцев
15.32%
1 год
26.49%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGE.DE и LGGE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%5.72%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		11.27%38.29%14.07%17.18%-3.86%7.23%

Correlation

The correlation between FTGE.DE and LGGE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.87

The correlation between FTGE.DE and LGGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с LGGE.DE:
LGGE.DE с WTEE.DELGGE.DE с EGRW.LLGGE.DE с ELFB.DELGGE.DE с FLXD.DELGGE.DE с EXSG.DELGGE.DE с GGRP.LLGGE.DE с EXSH.DE

Доходность на риск

FTGE.DE vs. LGGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LGGE.DE
Ранг доходности на риск LGGE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGE.DE c LGGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGE.DELGGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.19

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.95

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.61

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

13.07

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGE.DE vs. LGGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGE.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGE.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGE.DE и LGGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGE.DELGGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.13

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FTGE.DE и LGGE.DE

Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки LGGE.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и LGGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGE.DELGGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-20.11%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-7.28%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-14.71%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.09%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-3.23%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.01%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGE.DE и LGGE.DE

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGE.DELGGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.60%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

9.47%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

11.99%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

14.60%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

14.60%

+3.81%

Сравнение комиссий FTGE.DE и LGGE.DE

FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LGGE.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGE.DE и LGGE.DE

FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.13%3.47%4.37%4.43%4.18%1.52%

Часто задаваемые вопросы

FTGE.DE and LGGE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone, while LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. They also come from different issuers: First Trust and Legal & General. Their fees differ too: 0.65% for FTGE.DE and 0.25% for LGGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGE.DE и LGGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор