Сравнение FTGE.DE с DX2G.DE
FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) and DX2G.DE (Xtrackers CAC 40 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone while DX2G.DE tracks the CAC 40®. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTGE.DE returned 11.59%/yr vs 7.91%/yr for DX2G.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FTGE.DE charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for DX2G.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTGE.DE и DX2G.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGE.DE показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у DX2G.DE с доходностью 3.56%.
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
DX2G.DE
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам FTGE.DE и DX2G.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
DX2G.DE Xtrackers CAC 40 UCITS ETF | 3.56% | 14.51% | -0.04% | 19.30% | -6.47% | 30.47% | 25.97% |
Correlation
The correlation between FTGE.DE and DX2G.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | 0.84 |
The correlation between FTGE.DE and DX2G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGE.DE vs. DX2G.DE — Ранг доходности на риск
FTGE.DE
DX2G.DE
Сравнение FTGE.DE c DX2G.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGE.DE | DX2G.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.12 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 0.82 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 2.51 | +9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGE.DE | DX2G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.62 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.47 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.48 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FTGE.DE и DX2G.DE
Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки DX2G.DE в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и DX2G.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGE.DE | DX2G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -38.70% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -10.92% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | -16.22% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -20.89% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.30% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -6.46% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.56% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGE.DE и DX2G.DE
Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) составляет 3.83%, в то время как у Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX2G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGE.DE | DX2G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.71% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 11.25% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 14.42% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.76% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 17.95% | +0.46% |
Сравнение комиссий FTGE.DE и DX2G.DE
FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DX2G.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGE.DE и DX2G.DE
FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DX2G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2G.DE Xtrackers CAC 40 UCITS ETF | 2.97% | 2.78% | 3.06% | 2.92% | 4.66% | 1.41% | 3.38% | 2.74% | 2.51% | 2.99% | 2.25% | 0.24% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTGE.DE and DX2G.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DX2G.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DX2G.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone, while DX2G.DE tracks CAC 40®. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for FTGE.DE and 0.20% for DX2G.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTGE.DE и DX2G.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор